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Pina · 2022年09月05日

符号

  1. CFA III
  2. Fixed Income


老师好 这里前面有负号吗？谢谢。

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1 个答案

pzqa015 · 2022年09月05日

嗨，爱思考的PZer你好：


这你可以自己推一下

P0=1+（fixed coupon-spread0）*ED

P1=1+（fixed coupon-spread1）*ED

△P=P1-P0=1+fixed coupon*ED-spread1*ED-1-fixed coupon*ED+spread0*ED=(spread0-spread1)*ED=-△spread*ED


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努力的时光都是限量版，加油！

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