Chasechoi · 2022年09月05日

delta越接近1或-1的option对股价越sensitive吗

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Lucky_品职助教 · 2022年09月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：

是sensitive，在正负0.5的时候最sensitive，在1（call ）或者-1（put）的时候，其实有点边际递减，波动就没那么大了

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Lucky_品职助教 · 2022年09月05日

嗨，爱思考的PZer你好：

delta=0.5或者-0.5的时候，最sensitive，因为可能波动一下行权，或者波动一下不行权，容易出现两极分化的结果。这个其实就是gamma所描述的关系

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Chasechoi · 2022年09月06日

那股价变动一单位，对期权的价格变动很大的这种状态叫什么？不是sensitive吗