开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
hayier · 2018年04月11日
数量原版书P429 EXAMPLE4里面 题干中观察值是59个，AR(1)模型，题中显示N 等于59，与视频课中老师讲的N要等于观察值减去1不一样。
请问以哪个为准。
另外，自相关检验时，自由度是N-2吗？
品职辅导员_小明 · 2018年04月12日
在时间序列的趋势模型中，检验自相关我们用的是T-test，自由度就是N,这点比较特殊，此时的标准误是1/根号N，要注意区别多元回归和时间序列里的不同的检测。
自相关检验，在多元回归模型里，自由度是N-1,在时间序列模型里是N
