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脚步 · 2022年09月03日

stratified sampling


stratified sampling

好像在fixed income 和在equity 里针对asset size情况不一样,一个说适合size大的,一个说适合size小的,还麻烦帮忙梳理一下?以下是我在equity的笔记,但是经典题里我记得有个fixed 厘米是50million,然后又说size太小,stratified不合适?

Stratified sampling is suitable.

1. There has a large number of constituents, or when managing a relatively low level fo assets.

2. Given that the index contains large number of constituents/300, and the manager has only 5million.

1 个答案

pzqa015 · 2022年09月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


fixed income除了enhanced indexing方法,没有讲过stratified sampling。具体到enhanced indexing方法抽样asset size的大小,要看题目的要求和给的条件,没有一个一刀切的阈值。

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努力的时光都是限量版,加油!

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