Active risk 和 Active share

嗨，从没放弃的小努力你好：

为什么dispersion是个Active risk相关？

dispersion是离散度的意思。

active risk是excess return的标准差，标准差是测量离散度的一个指标。

请问dispersion of return about benchmark, 和 active share 大（weighting相差大）有什么区别呀？

前者是指，portfolio的return，与benchmark的return，的差值，也就是excess retune的离散度大。比较的是两个return。其实active risk，就是一种dispersion。

后者是指portfolio持股，与benchmark持股，是否一样。其实就是active share。

这两者区别，也就类似于，active risk和active share的区别。

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