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李艳林 · 2022年08月31日
2022年mock题b卷上午题 question6 part b这道题答案是不是有问题，我们应该选比lialibity大的convexity中的最小值吧？答案直接选最大值，这个不对吧，之前咱们题库有类似的就是选比lialibity大的convexity中的最小值
lynn_品职助教 · 2022年08月31日
嗨，努力学习的PZer你好：
基于convexity选择portfolio的标准，首选是要让资产convexity大于负债convexity，其次，是在所有满足这个条件的资产中，选convexity最小的。
这道题liability的convexity是39.5，只有A和C符合，A的BPV与liability的值相差比较大，A不合适所以选C。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
