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pengyx317 · 2018年04月10日

appraisal由于平滑了相关性降低，但为了解决non_stationary用高频数据相关性也是降低？

  1. CFA III
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appraisal由于平滑了相关性降低（相当于减少了波动数据，数据少了），但为了解决non_stationary用高频数据相关性也是降低？ 这就矛盾了？

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年04月11日

首先，相关性不是数据越多就越高。相关性反应的是两组数据间的规律。平滑和高频导致的问题是，数据变化不同步，所以相关性变低。

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