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shirley_hd · 2018年04月10日

counterparty credit risk以及collateral exhaustion risk

  1. CFA III
  2. Fixed Income
如下理解是否正确？ 第一个是指出现对方违约时，没有collateral来cover损失的风险，第二个是指没有collateral时，无法用衍生品进行hedge的风险。那么这两种都是在没有collateral的前提下所遇到的风险吗？
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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年04月11日

你好同学，这两个都是credit risk，前者专门指双边交易存在的对手方风险，（只要是只涉及两个的交易，那么这里的credit risk 就是counterparty risk，不管credit risk 是什么形式的，不需要是没有collateral 的前提），而后者指的就是credit risk 的一种形式，就是抵押品被消耗光后没有抵押品保护的信用风险。

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