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雪 · 2018年04月10日

问一道题：NO.PZ2015112503000044 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. 个人IPS

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：问下为啥不是PPUT 没发现CALL的作用体现哪里了

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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年04月10日

可以参见原版书对PVF的解释，指以一个折价把stock卖给dealer，dealer现在支付钱，但交付是在未来某时刻，并且交付stock的数量是变化的。PVF会设置AB两个价格，到期价格和AB比较，交付证券的数量有所不同。collar是拥有stock的同时long put+short call，也是设置了两个价格，锁定了价格波动的空间，protect put只锁定了下跌风险，covered call只锁定了上涨空间，所以PVF是和collar最像的。





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2017-12-10 22:24 1 · 回答

看了也没懂，什么是一个prepaivariable forwar

2017-11-18 21:09 2 · 回答

prepaivariable forwar什么意思？为什么和collar类似

2017-11-03 13:39 1 · 回答