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丁崽 · 2018年04月10日

问一道题：NO.PZ2016072601000091

  1. FRM II
  2. Basel Accord

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


麻烦解释一下C选项，为什么是at least double？谢谢

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月10日

因为巴塞尔协议2.5加入了stressed VaR，stressed VaR必然大于等于巴2中的VaR，在加上原本巴2中需要考虑的VaR，所以至少是两倍的关系。

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a没有看懂，请一下

2019-04-26 22:25 1 · 回答