没有看懂C选项的解释
李坏_品职助教 · 2022年08月27日
嗨,努力学习的PZer你好:
C项说的是高收益的credit spread curve经常形态逆转,因为DTS是用来衡量高收益债券价格波动最好的方式。
这个是错误的。高收益债券credit spread curve的逆转,是因为短期违约和长期违约率之间的关系(垃圾债有时候短期违约率更高,因为债务方来不不及补充资金了),而不是因为DTS。所以C错误。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
和棋 · 2022年08月28日
DTS是duration times spread,就是一般用来测量position value变动的吧?感觉C选项是乱编的答案选项?