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和棋 · 2022年08月27日
如题，C选项错了到底是因为sell repo会较少duration还是因为repo合约期限太短了没法从降低利率的市场预期中获利呢？
李坏_品职助教 · 2022年08月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
既然预期是利率会下降，所以投资组合应当尽可能增加duration。卖掉repo对duration没有什么明显影响，或者说会轻微的降低duration，这与“预期利率下降”不符合，所以C错误。
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