pzqa015 · 2022年08月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这是一道综合的考点，与衍生品里futures、swap相结合。
statement 1：如果用swap来做derivative overlay，且swap若没有collateral，那么有交易对手违约风险，这是正确的。
statement2：衍生品中用collateral会引入一个新的风险，就是collateral exhasuted，这是保证金不足的意思，当衍生品头寸亏到一定程度后，若collateral exhausted，则无法追加保证金。
statement 3：第三句话是凑选项的，没有swap比futures spread risk大的结论。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！