担心由于equity的value上升而偏离target，那么就需要减少equity的头寸，那把Equity的return swap出去，不对吗？为什么不选A和C？
Hertz_品职助教 · 2022年08月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
看一下题干，题干说了股票和债券的目标配比是6:4。而现在看一下表格股票和债券都是27.5million，是1:1。
因此股票占比少了，所以在互换中她需要的操作是：
收到股票相关的return，对应的就是支付libor;
或者是支付债券的return，对应的就是收到libor.
看一下A和C选项刚好说反了，而B选项可以对应“支付债券的return，对应的就是收到libor”这个互换的libor一端，因此选B。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
