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我叫仙人涨 · 2022年08月26日
如果题目是parallel shift， 就选convex最小的对么？
就是bullet对么？谢谢
pzqa015 · 2022年08月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题都没有提负债，不是考察免疫策略，跟hedging portfolio没关系。
同学注意知识点区分，不要搞混淆了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
李坏_品职助教 · 2022年08月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
如果是parallel shift, 由于三个portfolio的modified duration都一样，所以ABC的risk是一样的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
我叫仙人涨 · 2022年08月27日
不是要选conv最小是么？（好的heging portfolio的条件里面第三个条件）
