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moon · 2022年08月26日

而不是(组合权重-bechmark平均权重)*return

Equity押题这道题,计算factor weighting时候为什么是用(组合权重-bechmark权重)*return,而不是(组合权重-bechmark平均权重)*return,记得trading里面学的就是后面这个公式(-bechmark平均权重



1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


equity里的方法只有这一种,performance里有好几种。

不同的学科有不同的方法。


equity里的方法类似于performance的BHB model


在做题时,就需要同学分辨一下,这道题的科目归属,是equity,还是performance。

判断是equity,就是用这一种方法。

判断是performance,再根据题目要求选择对应的方法。

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