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PA小盘 · 2018年04月09日

问一道题：NO.PZ2016031201000041 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Derivative

答案好像错了，解析与提干，答案不服

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案
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竹子 · 2018年04月09日

没问题啊，欧式看涨期权的价格与执行价格呈反比，与到期时间呈正比。

option 1 & option2 有相同的执行价格，但2的到期日更长，所以2更贵

2,3有相同的到期日，但2的执行价格更低，所以2比3更贵。

综上，2的价格最高。

PA小盘 · 2018年04月10日

哦哦，不好意思老师，看错了题目。我把执行价格都看成了一百

竹子 · 2018年04月11日

没事哈，加油~

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从公式角度来讲不是T越大，vlue越小么？时间长了的话价格有上升也有下降的可能啊，不能单纯只考虑上升的可能吧？而且这道题里面1和2只相差3个月。麻烦解答一下。

2020-09-09 00:26 1 · 回答

应该选c吧？问一道题：NO.PZ2016031201000041 [ CFA I ]

2017-09-14 11:54 1 · 回答