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没有色彩的主旨 · 2022年08月25日

押题班166页衍生品5.2题(Pricing and Valuation of Currency Swap)

求current value in CAD of the currency swap.


老师你好,这题李老师的讲解与答案差了一个负号,所以我现在不知道怎么判断这个方向,到底是谁减谁?

1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2022年08月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


李老师讲课所有画图法都默认是站在long方,向上箭头减向下箭头,也就是站在美国公司角度,但本题问的主角是dealer而不是这个美国公司,所以判断完头寸再加个负号即可~


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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