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十六岁的烟火 · 2018年04月08日

call swaption是如何做到的？问一道题：NO.PZ2016082402000070 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

call swaption是如何做到的？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月09日

对于BCD都可以应对借款利率上升，但是对于BD而言，因为锁定了利率，如果利率下降，就无法享受有利变动带来的收益，而Call Swaption有期权的性质，可以在行权日判断是否要行权，如果市场变动有利则可以放弃行权来享受收益，所以具有更大的灵活性。

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     B付固定，收浮动，可以赚钱啊，哪里不对

2019-09-07 10:42 2 · 回答

老师，这个题的意思不就是说找一个可以在利率上涨时赚钱的期权吗？那fixefor floateswap不就是付固定，收浮动吗？那利率上涨不就赚钱吗？为什么不选B？

2019-09-04 10:53 1 · 回答

     如果是call swaption,那就是收固定，进入swap后利率上升亏，如何hee

2018-11-07 09:47 1 · 回答

Call swaption?

2018-11-02 11:33 1 · 回答

     老师，能否下每个，实在不太懂

2018-10-30 16:04 1 · 回答