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涟在 · 2022年08月25日
单看swap应该违约概率也很小吧？因为是大型金融机构发行的。但是和交易所标准化的futures相比，违约率还是更高。
这样理解对吗？
Hertz_品职助教 · 2022年08月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
关于衍生品的违约概率大小问题呢，只有一个结论：场内衍生品的违约概率低于场外衍生品，所以可以得到利率期货的违约概率低于利率互换的违约概率。
那虽然说互换主要是在大型机构中使用的较多，但是我们也不能就得出它的违约概率较小的结论。最起码在现在的教材中是没有类似表述的哈。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
