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xing jia🎐 · 2022年08月24日
老师，请问par yield curve是转换成spot rate后将得到的option free债券价格作为benchmark，用来矫正二叉树的是吗？ 计算这道题用不上这个条件是吧？
pzqa015 · 2022年08月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
二叉树其实是在spot rate的基础上，考虑利率波动后，得到的。
所以，用par yield可以计算出spot rate，考虑利率波动后，得到二叉树。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
嗨，从没放弃的小努力你好：
不是的
二叉树其实源于spot rate，是用债券市场价格来矫正二叉树，而不是用spot rate计算的债券价格矫正二叉树。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
xing jia🎐 · 2022年08月25日
谢谢指正。那请问这里的par yiled对二叉树有什么作用吗
