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moon · 2022年08月23日
老师,delta受哪些因素变动影响,为什么ITM的option,到期日越短delta越大
Lucky_品职助教 · 2022年08月25日
嗨,努力学习的PZer你好:
Delta=△option/△s ,delta用来衡量股价变动对期权价格变动的影响,ITM的option,我们知道当前行权就可以盈利,但距离到期日还有一段时间,还有变动的可能性,距离到期日越短,能否行权的不确定性带来的影响越大(可能股价波动一下就无法行权了),因此delta越大
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!