S-T model的segment 是用RP global market的吗？
源_品职助教 · 2022年08月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里没太看懂同学想问的是什么
红框里的计算是直接套用了公式，
14%应该代表的是标准差，而0.36应该是公式中最后一项夏普比率（截图中并没有展示相关数据）
并且因为完全分割，所以公式里假设相关性为1。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
Chasechoi · 2022年08月24日
您好，我的意思是segment时，Risk premium用的是segment risk premium还是global market premium？ 就是1 X RP 嘛，变形后变成vol X （RP / vol），这里面的data都是用什么口径v