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潘吖吖 · 2022年08月22日

value added 的 decomposition

  1. CFA II
  2. Fixed Income

如果以何老师上课举的这个例子为例，asset allocation和security selection分别怎么算？矩阵里的Rp和Rb是否都应该是万科和保利的收益率，即面积2⃣️等于0




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潘吖吖 · 2022年08月22日

不好意思分类选错了 应该是portfolio的

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年08月24日

同学你好，

是的，这种情况没有security selection，面积②=0.


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