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jiajia11 · 2022年08月22日
老师我想问一下FI 中R11 methods for leveraging fixed income portfolios里面structured financial instruments （inverse floater)还在考纲里吗? 我翻原版书并没有这部分。只有futures, swap, repurchase agreement 和securities lending
eg 强化班讲义
vs 书
谢谢
pzqa015 · 2022年08月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
三级没有，一级有，掌握住我之前写的就够了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
嗨，努力学习的PZer你好：
这是一级讲过的知识点
这种债券的coupon=1-benchmark rate，折现率为（1+benchmark rate），所以，如果benchmark上升，则分子变小，分母变大，债券价格下降的更多，反之，债券价格上涨的更多，起到了扩大风险和收益的效果，所以相当于加了杠杆，了解即可。
