optimizaiton 和 stratefied sampling

嗨，爱思考的PZer你好：

ull replication是不是在index流动性不好的情况下tracking error还是比stratified sampling大的，如果index 流动性非常好，tracking error还是比 stratified sampling小？

是的，理解正确。index股票数量不多，并且主要是大盘股，使用full replication更好。

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嗨，努力学习的PZer你好：

这里算是一个特例吗？感觉一般都是stratefied sampling有最小的tracking error

stratefied sampling并不一定有最小的tracking error。

optimization的tracking error一定比stratefied sampling小。

知识点在强化讲义第9页，红色框文字，明确了最优化的tracking error一定小于stratified sampling。

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