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闫珅考试必过 · 2022年08月21日
Q1: C的第二小问，为什么只知道2年升高的比10年升高的多25个基点，就可以用porfolio的bpv来算整个价值变动呢？
Q2: D问，如题我们可以看到，组合的时间、久期、曲度，全都改变了，为啥计算价值变动的时候，只看最新的变后的参数呢？
pzqa015 · 2022年08月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为你的策略是long2年，short 10年，△portfolio BPV=|△2年BVP-△10年BPV|，最终，△y相同的部分可以消掉。
这道题不是很严谨，最好应该用期初的duration和convexity来计算△P/P
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
