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colour0707 · 2018年04月07日
拿USD举例，我认为是7月1号future 汇率115.70 和9月1号spot rate110.90 做差相减
但答案是7月1号future 汇率115.70 和9月1号future 汇率110.77 做差相减，
请问是怎么回事？谢谢。
竹子 · 2018年04月07日
futures合约本身的return就是futures价格的差啊，比如同样是9月到期的合约，5月买是10元，7月买是8元，那相当于这个合约现在的return就是-2元。
而且这一题也比较久了，衍生是没有这个考点的，一般IPS真题做10年可以，但其他科目做5年就差不多了，再早的也没有什么代表性。
加油~
