这题没太明白什么意思
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
竹子 · 2018年04月07日
option dealer作为sure option position的对手方，应该是Long call，long call在股价上涨时赚钱，股价下降有亏损，最大损失为期权费。
为了对冲股票价格下降所带来的亏损，就应该获得一个股价下降时能带来收益的头寸，这样就能抵销亏损了。long underlying在股价下降时有亏损，short underlying在股价下降时赚钱，所以应该short underlying.
另外补充一句，long call不执行，这个call的value=0，但profit<0。因为long方的value最低是0，不能说是negative value，但考虑了期权费之后，它的profit是小于0的。
coverecall option 不是等价于short put ，那对手方就是long put。为什么long call这个地方不太明白，谢谢
请问一下，对于long call 而言，stopri越高，lta越大，所以lta是正的；那如果是short call呢？另外，对于long put 而言，stopri与lta的绝对值是反向关系，那么time（i.e. 越接近到期日）的影响，是不是也和long call一样，也要分ITM 和OTM，也是一样的结论吗？谢谢您！
哪里yu有说价格在下跌？ (if pricline... )
请问，coverecall中short call option的对手方应该就是long call option的一方，initial时，call option的执行价是35，此时股价是34，那么对于这个对手方而言call不执行，不应该是negative value吗？同时他的头寸不就是买入unrlying asset吗，不太理解，求，谢谢！