第一题解释FI和portfolio的Correlation是不可预测的，第二题又说correlation是低的，那么fixed income到底能否组合的分散风险呢
pzqa015 · 2022年08月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
第一题的portfolio是什么样的，正常情况下，portfolio中，加入FI是可以降低correlation的，这是原版书的结论。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
闫珅考试必过 · 2022年08月19日
原版书第三本，173 页，描述的是，Elmer Fund“Investments selected to track the S&P 500 Index. Minimizes trading based on the assumption that markets are efficient.”