look ahead bias and backtesting

嗨，爱思考的PZer你好：

look ahead bias and backtesting (often conducted in an ideal but unrealistic world) 有区别吗？

有区别：

look ahead

look ahead bias是回测中的一种错误，把未来的数据拿到当下使用。

在国内，look ahead bias也就是未来函数的意思。

比如说，在历史回溯的时候，在这个月月初，用到了下个月才公布的经济数据。

同学具体可以网络搜索“未来函数”这个关键词。

backtesting

是指回测历史。比如一个量化策略写出来后，先在历史数据中进行测试，看是否能取得很好的收益。

但是未来的行情，不一定会重复历史的行情。所以有时候，历史回测表现很好的策略，实盘表现却很糟糕。这就是often conducted in an ideal but unrealistic world

简单理解，look ahead bias是做backtesting时，犯的一种数据处理上的低级错误。

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