求delta

嗨，努力学习的PZer你好：

这个题目其实不用去计算delta，因为题目告诉我们option strike price非常接近于股票价格，此时call option的delta可以近似看作0.5。意思是每一份call option的空头，大约需要0.5个股票去hedge。最接近的结果是A。

如果真要计算delta，call option的delta = N（d1），你算的那个东西是d1，还要带入N（）才是delta。N（）是标准正态分布的累积分布函数。

d1 = 你写的计算过程=0.377，利用excel函数NORM.DIST(0.377, 0, 1, True)，可以得出delta = 0.6469。

这就是A的精确值。

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