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WINWIN8 · 2022年08月18日
你好，这道题李老师在算collateral return的时候是说 假设本金是1块，然后 1$ x 20% x 1%=0.2%
我的问题是，题目有写position size 1500000$, 为什么解题的时候会假设本金是1块呢？
Lucky_品职助教 · 2022年08月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里我们用无风险收益率作为抵押的收益率，但是我们保证金的比例不是所有的头寸，只有头寸的20%，所以就是1%*20%=0.2%
假设本金是1块，是因为price return和roll return也是算的一份的收益，求出total return之后，再乘以position size，就可以得到当前头寸的total return了
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
