星星_品职助教 · 2022年08月18日
同学你好，
这道题出的不大好。没有单位根也可以做一阶差分的，相当于把研究对象从X自身变成了两期X之间的差值。但这样就没有考点了。
我们曾经和协会沟通过这道题，协会的回复是没有问题。所以这道题只能按排除法来做。
A选项：由于这道题表格里标明了Trend model会有serial correlation的问题，所以不能选择A的trend model。
B选项：模型里没有log，没有体现出题干要求的Exponential的特点；此外，增加一个lag项做成AR（2）模型也是没有必要的。AR（2）解决的是AR模型中的serial correlation问题，表格中只说了trend model有这个问题。
综上，虽然一阶差分看上去没什么用，但也不构成错误。而另外两个选项有明显的错误，排除后选择C选项。
