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大写的LUCIA · 2022年08月17日
CDS rolldown strategy中对于roll down return计算不一致
例题中用 Notional principal乘以Price change
而MOCK中是用percentage change
pzqa015 · 2022年08月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
例题不太准确
rolldown return应该是%的形式，而不是dollar的形式。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
