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Simon · 2022年08月14日
老师，想请教一下，reverse MVO中的expected return不是应该是MVO公式反推的吗？为什么又是CAPM了呢？
lynn_品职助教 · 2022年08月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是的哈，reverse MVO是假设现在有的组合是最优组合下算各个资产的expected return。当我们假设和CAPM一致时就是使用CAPM来计算了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
