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eaglexps · 2022年08月14日
老师，能不能稍微帮我解释一下这个公式的推导，我看看是不是理解了推导以后，会好记一点，谢谢
Kiko_品职助教 · 2022年08月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你可以简单这么理解帮助记忆：组合的风险，跟组合里面资产的方差，以及各个资产之间的cov有关系，它们之间的cov影响相对比较大，因为组合的资产之间cov越小，组合风险分散化就越好，所以相当于给了方差n分之一的权重，给了cov n分之n-1的权重。第二个等式后面的不需要记，只是cov变形到ρ，然后带入化简得来的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
