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逢考必过过过过过过 · 2022年08月14日
CDS Reading32的经典题2.5里面计算expected loss为什么只算现金流作为exposure？而不是和R31里面例题一样把Bond的未来现金流折现作为exposure？
两种区别在于哪里？
pzqa015 · 2022年08月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题没已知折现率信息，所以没法计算现值，只能用现金流做exposure这样简化处理。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
