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光光 · 2022年08月13日
为什么这里spread duration计算公式要用effective duration？而不是modified duration？这里又不含权
pzqa015 · 2022年08月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
对于不含权债来说，effective duration与modified duration的值是近似相等的，effective duration是站在事后的角度，看债券价格对利率的敏感程度，modified duration是站在事前的角度，预测债券价格对利率的敏感程度
这里用ED与MD均可以
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
