计算effective rate
计算gain in EURO DOLLAR contract , 为什么不需要除以97.3呢 ？
只需要相减去就好了
lynn_品职助教 · 2022年08月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为已年化所以直接减，
这道题如果按照例题写是下面这样的，假设本金总额是N millions，那么要使用N份futures合约，且1bps对应25美元
最后年化的effective利率就是：（2.7% * N millions * 90/360 - 75 * 25 * N）* （360/90）/N millions = 1.95%
所以我们做题要注意看题干，看提供的是什么背景。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！