这里计算contribution to total risk, 绿色的公式应该是对的吧？
但是为什么数字计算黄色的部分并不相等呢？只能用w1W2Cov 不能用 w1w2SD1SD2*correlation
笛子_品职助教 · 2022年08月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里计算contribution to total risk, 绿色的公式应该是对的吧？
对的。
但是为什么数字计算黄色的部分并不相等呢？只能用w1W2Cov 不能用 w1w2SD1SD2*correlation
小数点精度问题，会导致，已知的COV，与correlation *S1*S2不同。
因为小数点位数、精确度的问题，相关系数与两个标准差，不一定是精确数，如果展示的数字，是四舍五入到小数点第3位，那么算出来就会有偏差。
我们的解决办法是：如果已知COV，直接用COV。不要用，COV = correlation *S1*S2。
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