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506623496 · 2016年05月24日

信息比率

  1. CFA II

不太理解为什么额外的现金和杠杆的使用会改变信息比率？

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1 个答案
老师答案

因为IR考虑的是相对于大盘的超额回报，如果我买了cash，我想对于大盘的超额收益率会改变，但是用cash不会改变我的超额风险，因为无风险资产没有risk，所以分子分母改变幅度不一样，所以会改变IR

何旋hexuan · 2016年05月25日

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