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粉红战狼 · 2022年08月09日
关于regression hedge的
讲义上这里的D是代表的久期，8.7考试有道题是把久期换成了DV01
公式会变成B* DV01B*beta=H*DV01H吗？ 我不知道这个公式是怎么推导出来的
品职答疑小助手雍 · 2022年08月09日
同学你好，这里拿DV01来做和duration效果是一样的，但是DV01相当于已经包含了bond的价值了(等于duration*bond value*0.01%），所以公式里就不用再乘以bond的价值了，只乘beta就行。
