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光光 · 2022年08月09日

三级asset allocation讲义165

这里题目也没有别的条件,只是说了个pay future liab,就得出用integrated是最好的结论。我可否理解为,只要是提到future,就用multi step,即用integrated方法?不过liab本来也是future的呀,其实不理解这里为什么就能够得出要用multi period的。

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


我可否理解为,只要是提到future,就用multi step,即用integrated方法?

不是的,这里的题干是让做一个比较,回答也是最好能解决这个问题的方法是哪一个,integrated是最完美能cover liability的方法,它的缺点只有比较复杂。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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