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sharon_li · 2022年08月08日

经典题衍生品R9的第3.1题第二问

老师,这道题问什么不用考虑现货头寸?现货的和我付出去的直接offset了,那我实际收到就是67500啊,为啥不选B?



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

这道mock题目深究起来的确有点表述不清,很容易让我们站在这个人整体的头寸上去考虑这个问题,即像同学说的应该考虑现货头寸,所以说这道题目出的不严谨,因为严谨一点的话需要在问题中表述为在这个互换头寸中,在第一个结算日,Pike会怎样(收到或者支付多少)。

那我们只能暂且理解为他说的在第一个互换结算日,所以只是强调了在互换头寸上,因为根据题干和其他信息也找不到支撑他会考虑互换头寸的表述。

那么这个问题的话我认为不需要过度纠结,因为mock题目其实疆场有这种表述不严谨,数据错误,答案不对的情况,咱们侧重掌握知识点吧,考试的时候会有严格且严谨的表述的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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