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大写的LUCIA · 2022年08月07日

expected excess return

  1. CFA III
  2. Fixed Income

expected excess return=  spread0​×t−EffSpreadDur×Δspread−LGD×POD 

这个公式对吗？ LGD×POD 后面是不需要乘以t的 对吗？

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1 个答案

pzqa015 · 2022年08月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的


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努力的时光都是限量版，加油！

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