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410140980 · 2022年08月06日
老师在historic simulation当中用的还是历史数据只不过是随机从历史数据中抽样，但这样还是没有解决backtesting的假设历史会重演，没有极端情况出现的问题呀。
星星_品职助教 · 2022年08月07日
同学你好，
这个问题Historical simulation本身解决的就不是很好，解决极端情况需要用mote carlo analysis去假设极端情况下的分布，或者直接用scenario analysis
