谢谢。
笛子_品职助教 · 2022年08月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
1）理解正确，portfolio总风险就是把表格中各个风险相加。
2）Ri和Rj是两个不同的资产组合（portfolio），同学理解正确。
ABC是某个组合里的三个资产，同学理解正确。
理解正确，Ri的sigma，就是计算ABC三个资产构成的portfolio的波动率。
cov（i，j)，是计算portfolio i 和portfolio j，这两个portfolio的协方差
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！