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410140980 · 2022年08月06日
老师这里问的不是no surprise and no residual吗，那stock return不就等于预期收益5%吗
星星_品职助教 · 2022年08月07日
同学你好，
no surprise and no residual是现在的情况，此时stock return确实等于预期收益。但预期收益是多少未知。并不是last year的实际收益5%。
根据题干条件，last year的实际收益是5%，而last year时的surprise和residual并不是0.
所以根据多因素模型列出last year收益的对应公式，分别代入表格中的数字和题干条件，即可求得预期收益为11%，这也是现在的预期收益，即最终答案。
