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18516993696 · 2022年08月05日

equity duration的两个计算公式如何使用?


此题算maket value change on equity,除了题目答案中给出的公式,讲义中的公式 △E/E=A/E*△A/A+(A/E-1)*△L/L,这个公式是否也算的是maket value change on equity?这两个公式的应用就是看题目给出什么条件再进行选择是吗?比如,如果题目中给出△A/A和△L/L,那么就应该用 △E/E=A/E*△A/A+(A/E-1)*△L/L这个公式计算是吗?现在题目给的是各种duration,所以就用答案中的公式计算是吗?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


对,看条件再判断,这两个公式的tips如下,最大的区别是下面这个公式考虑到了资产和负债利率变动的相关系数。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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